Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций
книга
«Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций»
2013

Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.

Вы искали
Каталог новостей Copyright © RIN 2002-
 Обратная связь