книга
«Определение многомерного финансового риска портфеля акций»
2007

Методом главных компонент и алгоритмом STS-GARCH(1,1) найдены оценки многомерных рисков равновесного портфеля акций. Доказана теорема об эквивалентности понятий некоррелированности и независимости для случая эллиптического распределения. На основе информационной матрицы Фишера построены доверительные области, содержащие теоретические значения векторов рисков. Разработанный метод применен для вычисления рисков портфеля акций предприятий отрасли "Связь". Показана недопустимость замены многомерных предельных величин рисков совокупностью одномерных.

Каталог новостей Copyright © RIN 2002-
 Обратная связь