Моделирование оценки рыночного риска рынков европейских стран в период финансового кризиса 2008 года
книга
«Моделирование оценки рыночного риска рынков европейских стран в период финансового кризиса 2008 года»
2012

В работе сравниваются модели оценки меры риска VaR на основе котировок акций шести европейских стран. Временные ряды охватывают три экономических периода - предкризисный, кризисный и посткризисный, где кризисным считается финансовый коллапс 2008 года. Оценка меры риска проводится с помощью четырех моделей волатильности APARCH(1,1) и шести функций распределения. Результаты исследования отображают зависимость модели от уровня экономического развития страны, а также ее финансового состояния в различные временные периоды.

Вы искали
Каталог новостей Copyright © RIN 2002-
 Обратная связь