книга
«Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности»
2007
В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера≈Планка≈Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.
Купить и скачать Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности за 152.00 руб. на сайте Litres
Последние просмотры