книга
«Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск»
2010
Применение метода ОАРУГ-в-среднем (GARCH-in-mean model) при исследовании модели для доходности позволяет учитывать переменную дисперсию, что дает возможность описывать премию за риск во временных рядах финансовых данных. В статье предложена некоторая модификация этой модели, обеспечивающая более гибкий способ описания премии за риск. Представлены спецификация модели, критерии для проверки гипотез и конкретное приложение к биржевым индексам нескольких азиатских торговых площадок. Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенная модель может быть предпочтительнее обычной ОАРУГ-в-среднем.
Грамотность с колёс: автопробег " Тотального диктанта " прибыл в Хабаровск
В краевую столицу приехали участники первого автопробега " Тотального диктанта ". Для местных филологов и студентов специалисты из Новосибирска провели лекции. А Учредитель проекта Ольга Ребковец поведала, как проходит автопробег и с чем пришлось столкнуться присутствовавшим, информирует РИА " Восток-Медиа ".
02.04.2018
Вы искали